При оценках сроков закладываемся в 2-3 раза. Почему это правильно? Мы оцениваем наиболее вероятный срок, но, естественно, можем ошибаться. Интересный вопрос — как распределена вероятность сроков с учетом ошибки. Вовсе не по нормальному закону.
Если распределение нормальное, то девиация примерно как оценка. Значит с вероятностью 16 % мы это уже сделали и должны денег. А это не так, сроки обычно оказываются больше. Значит, распределение другое.
- Модель первая
- поток случайных задержек, сроки отодвигаются из-за него. Пуссоновское распределение.
- Модель 2
- броуновское движение. Нас бомбардируют отклонения от пути. Дрожание. Общая траектория становится длиннее. логнормальное распределение (логарифм распределен нормально).
- Модель 3
- PERT. Бета-распределение. Правда докладчику непонятно почему, но он читал работы. А кривая похожая получается.
Общее — кривая не симметрична. Меньше — почти не бывает. А больше — большая область. И из-за не симметрии вероятность успеть до максимума оценки всего 10-15 %. Так что правильно оценивать — X плюс X или 2X. И еще останется 5 % что не прав. А 5 % — это не так мало, каждый двадцатый. Посчитайте, при недельной итерации — как оно.
